Арнальди признался, что его представления о русской бане не совпали с действительностью. Он предположил, что она будет похожа на турецкий хаммам и принесет ему наслаждение. «Это тоже был для меня абсурд. (…) Заходишь. Уже не можешь дышать, 130 [градусов тепла]. Начинаешь [беспокоиться]: «Простите, а это реально безопасно?»» — поделился воспоминаниями о походе в баню ведущий.
Также он вспомнил, что во время парения его били вениками. В процессе ведущий попытался уточнить, для чего это нужно делать, и получил ответ, что так предписывает русская традиция и «это вообще хорошо». После парения, по словам Арнальди, его окунули в прорубь. Он уточнил, что на улице было 20 градусов мороза.
